Vietoje lizdų dėmėtoji pelėda naudoja tuščiavidurius medžius, apleistus [[sakaliniai paukščiai|sakalinių]] paukščių lizdus arba plyšius uolose. Lizdai sukami 12-60 m aukštyje. Kiaušinio dydis – 5 cm, spalva balta, su neryškiomis dėmėmis. Kiaušinius peri patelė, kai tuo metu patinėlis ieško maisto.