Algoritminė prekyba: Skirtumas tarp puslapio versijų
Ištrintas turinys Pridėtas turinys
Nėra keitimo santraukos |
|||
Eilutė 4:
Priešingai įprastam investavimo būdui kai akcijų vertė nustatoma vadovaujantis įmonės finansine būkle naudojant algoritmines sistemas pirkimo bei pardavimo laikas, kaina bei vertė yra nustatoma grynai matematiškai pagal tam tikra užduotą ar pasirinktą statistinį modelį. Šie modeliai kuriami vadovaujantis statistinių duomenų apibendrinimu (apdorojamu).
Tam tikslui yra naudojami dideli duomenų kiekiai kurie yra analizuojami specifiniu analitiniu programų tokiu kaip Matlab pagalba. Vėlesniame etape šie duomenys yra struktūrizuojami, apjungiami į programą (algoritmą) bei testuojami realiose prekybos sąlygose. Paskutiniame etape yra suprogramuojami prekybos robotai (programos) atliekančios vienus ar kitus prekybos sandorius rinkoje.
Tokiu būdu gautu prekybos rezultatai yra mažiau priklausomi nuo subjektyviu priežasčių dėka ko ir gaunamas stabilus pelnas. Rezultatai yra lengviau prognozuojami, rizika lengviau nustatoma bei įvertinama.
==Taikymas.==
Pastaraisiais metais vystantis kompiuteriniai technikai, ryšiams bei internetui kompiuterinių algoritminių sistemų naudojimas įgauna vis didesni pagreiti. Kaip pavyzdi galima būtu pateikti matematikos profesoriaus Jim Simons fondą „Renaissance Technologies” įkurtą dar 1988 metais. Šis fondas ,pagal „New York Times“, 2008 metais visuotinės finansinės krizės laikotarpiu investoriams uždirbo daugiau nei 80% kapitalo prieaugi.
| |||